To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10230/1012

Spanning tests in return and stochastic discount factor mean-variance frontiers: A unifying approach
Peñaranda, Francisco; Sentana, Enrique
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
2008-09-25
Finance and Accounting
asset pricing
continuously updated gmm
generalised empirical likelihood
generalised inverse
representing portfolios
singular covariance matrix
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Working Paper
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters