To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10230/384

Subsampling the mean of heavy-tailed dependent observations
Kokoszka, Piotr; Wolf, Michael
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
2005-09-15
Statistics, Econometrics and Quantitative Methods
heavy tails
linear time series
subsampling
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Working Paper
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters