En aquest projecte es presenta una implementació del model de volatilitat incerta d'Avellaneda Levy i Paras en QuantLib, una llibreria C++ de finances quantitatives. El model determina un interval de preus per als productes d'una cartera a partir de un interval de volatilitat. Amb aquesta valoració es pot quantificar el risc de volatilitat i decidir, per exemple, si una cobertura estàtica és adecuada. Es proposa una implementació per a aquestes aplicacions. El treball s'acompanya d'un estudi de QuantLib orientat a la creació d'aplicacions en aquest entorn. . Estudiar l'estructura de QuantLib i adaptar-la per valoracions sota models amb volatilitat incerta.