To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10230/986

On the short-time behavior of the implied volatility for jump-diffusion models with stochastic volatility
Alòs, Elisa; León, Jorge A.; Vives, Josep
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
2006-10-04
Statistics, Econometrics and Quantitative Methods
black-scholes formula
derivative operator
itô's formula for the skorohod integral
jump-diffusion stochastic volatility model
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Working Paper
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters