To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10230/19913

Calibration of stochastic volatility models via second order approximation: the Heston model case
Alòs, Elisa; De Santiago, Rafael; Vives, Josep
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
2012-11-26
Statistics, Econometrics and Quantitative Methods
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Working Paper
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters