To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/8705

Evaluation of NIG and Heston models in Financial Mathematics;
Evaluation of models of log returns
Octavio Bayón, Jordi; Torres Baix, Joan
Jogreus, Claes
Various models for evaluation of the risk of a portfolio are compared. TheNIG and Heston models have been investigated thoroughly, especially bysimulation. Real data has been used for calibration of the NIG model. Theparameters have been varied to study the sensitivity of the model.
2012-06-26
Àrees temàtiques de la UPC::Economia i organització d'empreses::Macroeconomia::Finances
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Anàlisi numèrica::Modelització matemàtica
Business mathematics
Finance -- Mathematical models
Risk assessment
Matemàtica financera
Finances -- Models matemàtics
Avaluació del risc
Restricted access - confidentiality agreement
Research/Master Thesis
Universitat Politècnica de Catalunya;
Blekinge Tekniska Högskola
         

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Pascual Gavaldà, Marta; Octavio Bayón, Xavier
Cardama Aznar, Ángel; Mallorquí Franquet, Jordi Joan; Romeu Robert, Jordi; Torres Torres, Francisco
Nolla Solé, Joan Miquel; Juanola, Xavier; Valverde García, José; Roig Escofet, D. (Daniel); Pagerols, X.; Servitje Bedate, Octavio
 

Coordination

 

Supporters