Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/169680

A correlation sensitivity analysis of non-life underwriting risk in solvency capital requirement estimation
Bermúdez, Lluis; Ferri, Antoni; Guillén, Montserrat
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
2011-09
Risk (Insurance)
Insurance
Monte Carlo method
33 - Economia
336 - Finances. Banca. Moneda. Borsa
Assegurances
Risc (Assegurances)
Mètode de Montecarlo
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i la xarxa i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/)
30 p.
Working Paper
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
XREAP ; 2011-12
         

Full text files in this document

Files Size Format
XREAP2011-12.pdf 287.2 KB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters