Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/169247

Haar wavelets-based approach for quantifying credit portfolio losses
Masdemont Soler, Josep; Ortiz-Gracia, Luís
Centre de Recerca Matemàtica
2011
336 - Finances. Banca. Moneda. Borsa
Risc de crèdit
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/)
Preprint
Centre de Recerca Matemàtica
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica;1017
         

Full text files in this document

Files Size Format
Pr1017.pdf 731.2 KB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters